09.03.2020 19:43
Консультации.
Просмотров всего: 2982; сегодня: 1.

Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Приручите Dragon – новая бесплатная программа прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0.

ООО «Рискфин» бесплатно, на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0. Программа будет полезна при отсутствии навыков программирования, или недостаточности функциональных возможностей Excel.

Кому: аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.

Программу можно использовать везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:

- В производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию; затрат - на основе прогноза цен на их составляющие; выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат; объема спроса и предложения на продукцию и услуги; складских остатков; притока/оттока клиентов и др.;

- В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.;

- Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов;

- Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.);

- Анализа и оценки рисков в различных сценариях.

Подробнее.

Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности. Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» - качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала (тем больше «пасть дракона»).

Дополнительно.

В основе «Riskfin Dragon» v 1.0 - автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду.

Еще одна возможность программы позволяет на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «Рискфин» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.


Ньюсмейкер: Рискфин — 6 публикаций
Сайт: www.riskfin.ru/news/154/966

Интересно:

Майнинг в России – что изменилось после легализации?
07.01.2025 12:46 Консультации
Майнинг в России – что изменилось после легализации?
Майнинг — это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций с использованием специализированного оборудования. За последнее десятилетие он превратился из увлечения энтузиастов в масштабную индустрию, приносящую значительные доходы. В России этот сектор развивался в условиях...
Как юридическому лицу внести изменения в ЕГРЮЛ
06.01.2025 22:19 Консультации
Как юридическому лицу внести изменения в ЕГРЮЛ
В условиях динамичного развития бизнеса и постоянно меняющегося законодательства компаниям необходимо оперативно реагировать на любые изменения, касающиеся их деятельности. Процедура внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) важный аспект ведения бизнеса в России...
Тайна гибели несгибаемого генерала Дмитрия Карбышева
05.01.2025 09:04 Персоны
Тайна гибели несгибаемого генерала Дмитрия Карбышева
Дмитрий Карбышев — потомственный дворянин и родственник революционера, подполковник Русской императорской армии и генерал-лейтенант РККА, профессор Военной академии Генерального штаба РККА, доктор военных наук — навсегда вошел в историю не только отечественных инженерных войск, но и всей...
Дивизии народного ополчения Москвы 1941 года
04.01.2025 13:58 Аналитика
Дивизии народного ополчения Москвы 1941 года
Московское народное ополчение 1941 года – это особая страница ратной истории Отечества, не имеющая в ней более ранних аналогов. Дивизии Московского народного ополчения 1941 года в своём развитии прошли путь от военно-гражданских к полноценным боевым тактическим соединениям Красной Армии. Столичное...
Таврический вояж Екатерины II в 1787 году
02.01.2025 09:02 Новости
Таврический вояж Екатерины II в 1787 году
Путешествие Екатерины II в Крыму в 1787 году называют величайшим во всей мировой истории. 14 карет, больше 120 саней с кибитками, 40 запасных саней, 36 городов и больше шести месяцев в пути. Императрицу сопровождали придворные...